統計 16 檔 當沖過熱股！小心它們一項不為人知的特性 ...

國庫賺飽飽，但當沖客的獲利 ... 你知道有多少​？

​當沖市場現在越來越熱
從早期的 10 ~ 20%
到現在幾乎日日佔穩 30%+
還記得，我前陣子就說過嗎？
這數字將來某日，
必定常態性佔上 50% 大關
也就是說，
如果你一天看到 集中 + 櫃買 總共成交兩千億
以後，
這兩千億裡就有超過千億都是當沖客創造的
看來這個比例到達的時間點，
會比我們預期的更快一些
​為什麼會這樣呢？

當沖越熱，代表台北股市越成熟

像在期貨市場
台指期每天成交 12 萬口
​但未平倉量變化
可能只有幾千甚至幾百口
這代表雖然台指期量很大
但籌碼真正有換手的人，是少數
大部分的量仍是當沖貢獻的

而且在成熟、發達的金融市場
任何一個 潛在獲利 > 交易成本 的機會
都會被套利者瞬間噬盡
所以現在越來越多人來玩當沖
有三層含義：

1. 台北股市趨向成熟市場
2. 對不玩當沖的人來說 → 是好事 → 因為量變大
3. 對有玩當沖的人來說 → 是壞事 → 因為價變差

像之前競爭比較沒那麼激烈的時候
幾個簡單方法，穩定在玩
每天數字就嚇嚇叫
現在只要是比較常見的訊號或方法
因為成立的那一刻，
也有一堆人要下單
會把價格打的很爛呢！

舉例來說，
如果你看到有股票破底了 → 就當沖空 
→ 期待尾盤有更好的價格接回來
​
以前平均起來，這樣通常會賺
現在因為有一堆人也要下單
如果你沒有先想想，此時的價格
是否還有利可圖？
成交在 overshooting 的價格上，
後果可能是 ...
​

但也因為現在參與者變多
資料也比較齊全
更有參考意義
我趁著周末的空檔
把當沖交易資料，
​例如：大家最喜歡沖什麼股票？
那些股票從以前到現在，一直就是當沖熱門股
以及，
如果把 當沖賣出金額 減 當沖買進金額
我們甚至可以分析出
今天在市場上，當沖交易者從這檔股票，總共領走多少錢？
甚至可以看一下，大家原來都是怎麼做當沖？
什麼情況下，比較容易賺錢 ...？

結果，
​其實有點出乎我原先的想像呢！
一起來看一下吧

原來，大家都是這樣「沖」

以上個交易日 9 / 4 單日結果來看
全市場 1736 檔股票
總共有 1479 檔股票，高達 85% 的股票
當沖成交量 > 0
( 可以沖的，都有人會去沖 )

而全市場合計當沖賣出金額，高達 941.1 億
全市場合計的當沖買進金額，則達 938.4 億

換句話說，
您常在新聞上看到的當沖佔比幾 % 什麼的
的確是有這麼高沒錯
都快破千億了！

而且，
賣價 941.1 － 買價 938.4 = 2.7 億
代表當沖交易者在 9 / 4 這天
總共從市場上領走 2.7 億元
這數字扣完交易成本後
其實也沒有很高 ( 國庫比較麥克麥克 )
但我調閱長天期的資料
發現在大多數日子裡，當沖客確實都是賺錢的喔
​也一定是這樣，市場才會越來越大啦！

接著我們來看看，
​​當沖量 / 交易量，比較最高的是那些股票
​
9 / 4 當沖熱門股

上表為 9 / 4 單日
當沖佔比最高的股票
傳統上我們可能會認為：
​〝量大、波動大、熱門〞的股票
就比較多人會當沖
從數據上看起來，大致略具統計顯著沒錯
但也沒那麼絕對
像第一名的 6219 富旺
​其實 量小、波動也小
但當沖比常常都到 80% 呢！

而下面這項資料
更是完全超乎我的想像
​
​9 / 4 全市場
當沖獲利超過 300 萬的股票排序

因為我自己呀，
通常都是操作〝開高走低〞的股票居多
​這樣的股票，幅度最大​、最刺激啦！
​俗語說：富貴險中求
真的需要強心臟與比較好的交易技巧

但我發現場市場上的當沖大戶
原來並不想那麼累
都是操作一些很簡單的標的
您看看像 9 / 4，
全市場被當沖客賺走 2059 萬的 友達 (2409)
以及第二名的 群創 (3481)
具有什麼特性呢？
​
其實很簡單，
就只是一些近期強勢，而且當沖客認為
今天會繼續收紅 K 的股票
像第三名的 中興電 (1513)，
我已經看了很多天，當沖客幾乎天天都賺錢
因為它的 K 線長成這樣啦

中興電 (1513) 日線連八紅
而且都很大根，當沖客 賺飽飽

反之，
會讓當沖客賠錢的股票
則大多是一些 第一盤 跳很高
但那就是今天最高價，隨即走低甚至翻黑的股票
表示真的有不少人
專找一些股票來買第一盤或開盤前幾分鐘
挑對股票時
就像上表一樣，每天都有領到錢
但如果今天勢頭不對加上開盤價跳太高
就比較容易賠錢
​
​小心！
沖過頭了，反向時機就到
最後，
我們除了從這些資料
知道原來當沖市況長怎樣、多數人都是怎麼沖以外

​〝水能載舟、亦能覆舟〞

​我認為，以後會有一門更重要的「顯學」
就是研判這些買量或賣量
到底是大戶真心買走，或是當沖客買的

​因為您可別忘了當沖的定義是什麼：
今天把部位結掉，方能享有交易稅減半優惠

如果是大戶真心買走，可能買了 短期間內 不會再賣出來
但如果是當沖客在那邊亂買或亂賣一通
可別忘了，他們尾盤，都是要反向平倉的

​16 檔 最近一個月
平均當沖比超過 50% 的股票

上表我們再換一個角度
​統計比較中長期的資料：近一個月平均當沖比

全市場有 16 檔
每天成交量，竟高達一半以上
都是當沖來的
是被人家「慣性當沖」的股票

​像第一名的 南電 (8046)
甚至最後一檔，名不見經傳的 4560 強信-KY

​他們都具有一個共同特性：股價很容易留「影線」
​

​理由就像我剛剛交代的一樣：
​
〝被當沖的股票，他們尾盤都是要反向平倉的​〞
​
所以囉！
下次看到這些慣性當沖股
盤中在拉 ( 或在殺 ) 的時候
可不要以為，遇到 天上掉下來的禮物 什麼的
因為那可能又是當沖客間互相踐踏所造成的陷阱
您如果沒有想清楚，又沖沖茫茫進場
很可能到了尾盤 ... 又給您拉一根影線
本來有機會賺錢的交易
​因為成交在不對的價格 ( overshooting 時 )
​加上尾盤當沖客搶著要平倉、翻船了
釀成賠錢出場！

小結
​今天這篇文章
​因為這陣子市場很熱、當沖更熱
所以調閱了真實資料
​來看一下 ... 全貌是什麼？

結果有些驗證了我們的看法
有些跟本來想的不一樣 ( 收穫更大 )

​例如​：原來這麼多人在買第一盤、下次我也要試試

​以及整理了最重要的：熱門當沖股名單
因為您別忘了，這些股票，很容易留影線
所以盤中千萬不可過度追價！

過陣子如果市場資料更齊全
或是名單有大變動時，我也會繼續分享

希望這篇 您讀完以後

~ 覺得有收穫喔 ~ ★​

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