~ 平凡小幸福
「盤中」零股交易從 10 / 26 上市以來 至今已月餘 雖然市場規模還沒有很大 一天僅成交十億左右 但從一天搓一次,改成三分鐘搓一次 方便很多耶! 雖然我還沒有盤中買過零股 但有研究過相關制度 也有看看行情報價 因為以後,盤中「整股」是一種行情 三分鐘後「零股」搓出來,又是另一種行情 而且我一直深信不疑: 籌碼分析,不能只看所謂的「大戶」在幹嘛? 看看「小戶」的交易方向, 會是一個更準的〝反指標〞 以前我們沒辦法把這件事做到很科學、很精緻 現在因為有了零股資料 有更多資訊可以分析囉! 今天是第一篇, 我們先來看一下 其實從「週」「集保庫存資料」 裡面也有零股資訊可以分析 這項資料是 臺灣集中保管結算所 每週大約週六中午 會公佈前一日每檔股票的庫存分佈情況 分成: 1000 張、800 張、600 張、100 張、10 張 甚至還有 1 張 ... 等幾個級距 以往外面的文章或連我自己都說過 千張以上算大戶 ( 因為這是最大的級距了 ) xx 張以下算小戶 ..., 但實際做了完整統計 以及長期驗證成效後 我對這些數據有了新的詮釋方式 繼續看下去 ...。 一. 12 / 4 零股統計 以本週最新出爐的資料來說 全市場「零股王」是 2321 東訊 其集保庫存,有高達 9.4% 的股票 都是由這 16688 人以零股方式持有 其 K 線成這樣 東訊 (2321) 日線圖 上圖現在是我很重要的分析架構 以 1 vs 1 切割 主圖與副圖後 主圖由 250 MA 畫出 1 倍 + 2 倍標準差 共四條 BBands, 附圖各自等比例 依序放 成交量、大戶持股、散戶持股 然後這參數是可以切換的 平常建議 大戶 設 100 張 散戶設 10 張 why? 說明如下 二. 千張以上才算大戶嗎? 還是百張就好 如果單一帳號持有一檔股票超過千張 就算是如 群創 3481 這種低價股 ( 最近漲很多,好像快要不是低價股了 XD ) 每張要價 1 萬 3,一千張是 1300 萬 從 $ 的絕對數字來看 應該可以算是大戶 而且更重要的,集保所公布的最大級距 就是千張呀! 不然還能怎麼樣? 但在實務上,我發現這樣會有幾個問題 首先很直覺,如果是像 大立光 3008 這種高價股 每張 340 萬 要買到一千張很難耶! 在「人數過少」的情況下 我們在 週與週 之間,看「持股比例」變化 很容易發生誤判 例如有個人本來持有 1005 張,本週下降到 995 張 他會被剃除於千張大戶之外,但實質上只有減少 10 張而已 上週我就看到最近的超級飆股 3666 光耀 出現這樣的矛盾現象 光耀 3666,千張大戶看起來在衰退 但股價暴漲 一樣的時間軸、同一檔股票 切成「百張大戶」後,較能顯現出有意義的變化 而這個論點在我做完全局統計後 正式獲得 confirm 因為呀, 全市場 千張大戶 超過一千人 的股票 也只有 台積電 2330 一檔而已 其它如 新光金、中信金、鴻海 這些超牛皮股 千張大戶只有 785 ~ 985 人 可見其它股票,更容易出現像上圖 3666 光耀 因為人數過少的誤判問題 所以我才建議預設切「百張」喔 千張以上人數排行榜 三. 多少張以下,才算是小戶? 理論上, 一張以下因為立刻面對流動性問題 所以一定是小戶 但與千張大戶同理,這個級距因為比例過低 一樣會發生代表性不足的誤判 再者,XQ 目前的繪圖工具 也是無法把「散戶指標」直接切成一張以下 最少就只能選十張 所以囉! 〝 百張 vs 十張 〞 是我覺得最適合拿來做籌碼面分析 大戶動向 vs 散戶動向, 的集保庫存級距指標 讀到這邊,如果您都有 follow 到 接下來就有趣了! 我們除了可以把圖形設定好 然後一檔一檔去檢查我們關心的股票以外 還可以直接用 海量數據 一筆撈 四. 本週 大戶增、散戶減 籌碼偏多股 上面這張表 是我現在每週都會看 已做成「自動分析」的選股利器 我把它叫做「集保大戶增持股」 延續本文申論 我們想找的是: 大戶 (百張以上) 持股比例增加 且 散戶 (十張以下) 持股比例減少 的股票, 而且我希望不要只是一週 不然 本週買了、下週訊號如果又跳掉 買來賣去 ... 挺麻煩的 @@ 至少已經兩週,才能稱為「連續性」吧? 然後我僅挑出 市值 > 10 億 且年均量 > 1000 萬的股票 免得一些太小的殭屍股,佔據表格空間 最後一欄〝連兩週 大戶增 散戶減〞 數據來源是 這兩週大戶持股比例增額 + 散戶持股比例減額 本週第一名是:6443 元晶 K 線與籌碼附圖長這樣 元晶 6443, 大戶持股增加、散戶持股減少 第二名 6182 合晶,剛好也有個〝晶〞 甚至到第 25 名 中美〝晶〞 ( 不是巧合之分隔線 ) 最近名字有個晶的,都特別會漲啦! 五. 表格還有「空頭組」 這個方法, 反向做個運算與排序 也可以找出 散戶亂買、大戶落跑 的籌碼面空頭股 我最喜歡這種同一套數據 可以 多、空 雙向都玩 的方法了! 最近散熱股異常疲弱 這家公司,還換了財務主管 我先貼出表格空頭組的第一檔 3324 雙鴻 連兩週 大戶減、散戶增 空頭組的完整名單 我將於明天 12 / 6 睡覺前 貼到 FB 一方面是賣賣關子 二方面是希望親愛的讀者養成習慣 去那邊閱讀最新資訊 ~ 如果貼文反映好的話, 以後 ... 我儘量每週都 post 分享喔! 本文作者 陳金瑩 的 Line 與 FB 專頁 評論已關閉。
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