交易者的試煉
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從 BBAND 指標,判定股價多空 – 以股王 6415 矽力 為例

3/17/2022

 
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波動好大呀 ~ 股王 不好當

​原本穩居股王地位九年的手機鏡頭廠 大立光 (3008)
於去年遭電源管理晶片設計公司 矽力 (6415) 超車
象徵產業勢力的消長
但矽力自己,最近也不好過呀!
​
​從 2020 底,晶片股一片大好時的低價 1470 起
一路飆升到 2021 / 11 / 17 的 5490 新高價
短短一年多暴漲 3.7 倍
但好景不常
之後就開始跌多、漲少
昨日還創下 2630 波段低價
一季就腰斬
 
從基本面上來說,
它無疑仍是一間很好的公司
而從籌碼面來說,
3 / 10 它宣布要進行「一拆四」股票分割
流動性變好,有利 ( 分割後的 ) 股價向上
消息面來說,
3 / 11 法說會上,雖然沒有講的很明
但透露出毛利率可能會鬆動的訊號
→ 這是讓股價近日暴跌趕底的主因
 
連跌兩根停板後,又於今天拉一根漲停
波動好大呀!
 
而且您看,每天這麼多資訊要分析
一張股票一天輸贏又動輒 30 萬
對我們這種心臟小顆的一般投資人來說
真的霧煞煞 @@
 
所以這篇文章
想分享一套,很重要的法則:
 
〝從 BBand 指標,判定股價多空〞
 
我們不需要會那麼多,
也不必能解讀所有資訊
 
如果看不懂,請記得最重要的一招:
 
〝從股價走勢 (技術分析) 判定多空〞
 
因為呢
所有資訊,都可能會騙人的
也很可能是落後指標
唯有:股價 ◆ 動起來
才是最重要的訊號
 
原則 大概是這樣
我們從今天介紹的 BBAND 指標
以及我建議設定的參數
由券商看盤軟體繪出五條線
看看現在股價大概在五條線中的哪個位置
就可以知道,現在應 進攻 or 防守
非常好用喔!
 
Bollinger Bands,BBand 指標
BBand 是 1980 年代由美國人 John Bollinger 發明的指標
中文一般譯為 布林帶或保力加通道
它的起始概念很簡單:
 
〝藉由標準差的概念,捕抓股價的上緣與下緣〞
 
技術分析指標有百百款
真正有用的
只有 2 ~ 3 種
理由很簡單:
大部分技術分析指標,都根據一些不算很難的公式在算
發表 well known 後
就算原本有效,
因為太多人會照著做
獲利空間也會縮至只有訊號剛成立的那一刻
後來就沒效了!
 
但這也並不代表
技術分析沒有用
它,仍具有:

  1. 簡單好學
  2. 適用所有商品
  3. 免費
 
等眾多優異特性
只不過呢,
使用技術分析來輔助決策前
還是要先搞懂來龍去脈與背後精隨
才能穩穩賺到送分題;
而不是每次都後知後覺,
淪為幫人抬轎或被人出貨的對象
 
平均數與標準差
由於 BBand 指標是依據標準差大小的概念
把股價往上加 ( 與往下扣 )
來捕捉出上、下緣
所以我們先來進行數學小教室
介紹這兩個統計學上的重要公式:
平均數 ( mean ) 與
標準差 ( standard deviation )

A. 平均數
「平均數」意為過去一段期間,一串隨機數列的算術平均值
把區間內的所有資料相加,除以資料筆數
 
這可以從券商軟體以及 excel 自己做到
 
Step 1.
在 K 線圖上 按右鍵 → 輸出至 EXCEL

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Step 2.
善用 Excel 的 average 函數
 
對著剛剛輸出的資料,框選250筆收盤價
下 average 函數
可快速求得「年平均股價」
矽力目前為 3753 元

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B. 標準差
平均數代表一串隨機數列,過去的典型數值
以 矽力 目前 3160 元為例
這個價格是 高 還是 低 呢?
我們不能只看絕對數值,也不能憑感覺
此時,具客觀基礎的統計學
算出來的「年平均股價」3753元
便能提供我們初步指引:矽力目前比過去股價便宜
 
但想要了解一串數列
只知道典型數值是多少
還不夠;
理解其「分布情況」
例如:矽力是經常高於3753元,還是常常低於3753元?
想掌握這串數列更多資訊
仰賴統計學上的「標準差」公式
 
標準差的算法為:
將資料區間內的每一筆數值,
各自減平均數 取平方 後 相加
再將算出來的離差平方和除以 ( 資料筆數 – 1 )
 
白話文的意思為:
看看過去資料,是否有離平均數很遠?
如果有數值離平均數太遠,就會被懲罰 ( 取平方後會變大 )
而分母 資料筆數 之所以要減 1
是數學上自由度 ( 100 種商品只能有 99 種相對價格 ) 的緣故
 
這複雜公式
一樣可以靠現在很萬能的 EXCEL 做到
 
從 EXCEL 計算標準差 
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Stdev 標準差 函數說明
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C. 標準差 進階 釋疑
對許多人來說
標準差由於很數學
所以覺得難理解
但如果多看看真實資料,甚至親手算一下
就不會那麼可怖喔!
 
承前文例,
矽力目前股價 3160 元
平均數 3753 元
標準差 737 元
資訊涵義是什麼?
 
這代表著,
過去矽力的股價震盪區間
大部分時候
會介於 ( 3753 – 737 , 3753 + 737 )
也就是 ( 3016 ~ 4490 ) 這個區間內
 
這是一倍的概念
在我的方法論裡
股價如果在 BBand 上下一倍內 ( 3016 ~ 4490 )
都只是正常盤整區間上上下下而已
沒有太多意義
也請不要去追高殺低
 
而 BBand 之所有比其他技術分析指標優勝
理由是它的方法:平均數 +- 兩倍標準差
在數理上很嚴謹
有別於均線 MA 等方法,只是簡單平均
BBand 還可以把不同股票的「股性」考慮進去
震盪大的,上下區間就會很大
震盪小的像統一超,上下區間就很小
所以很管用
 
接著,BBand 不是只有一倍而已喔!
我們還可以計算「兩倍」區間
繼續矽力的案例
所謂的兩倍區間
算起來是這樣:
 
( 3753 – 737 * 2 , 3753 + 737 * 2 )
也就是 ( 2279 ~ 5227 ) 這個區間
 
其實這是一個,
比一倍指標 ( 3016 ~ 4490 )
更重要的參考區間
因為統計學上,平均數 +- 兩倍標準差
已可囊括 95% 的機率值
所以 如果:
 
目前股價漲破兩倍區間上緣
→ 代表極端突破出現,應偏多

 
反之,
股價跌破兩倍區間下緣
→ 代表極端走勢出現,應停損

 
總之,
兩倍區間,是一個突破與跌破的重要攻守點
而一倍區間,則提供我們盤整時
現在是相對 高 or 低 的概念

 
聽起來雖然很複雜
但券商軟體只要動手設一下
畫成圖 … 一切就變得很清楚喔!
  
從券商軟體畫出 BBand 圖
 
繪製 BBand:K 線上按右鍵 → 指標設定
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​主圖指標 → BBand → 將參數設為 250 天
上下各 1 倍標準差,然後選 2 條線

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​之所以設 250 天與一倍,
而不是坊間常看到的 20 天與兩倍
理由是 250 天 ( 一年有 250 個交易日 ) 資料比較多、
分析結果會比較平穩;
不會一下子偏多、一下子又翻空
 
而參數該怎麼設,
這個很重要但多數人都做不好的課題
其實也沒什麼好爭的
讀者可以自行就不同參數切換看看
看哪一種比較穩定、績效比較佳
習慣就好!
我是根據大量的實戰經驗
分享自己覺得最穩定的參數
 
讀到這邊
如果大致有 follow 到
就可以動手在自己電腦上調整 K 線副圖
檢查手中持股
然後近期最經典的案例:股王 6415 矽力
也別忘了看是從自己的電腦調閱
或是滑上去看本文的「首圖」
觀察在我講的那「五條線」附近
是不是很容易出現關鍵轉折
 
這招學起來,以後 ...

交易勝率

就能大幅提升喔!
 
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