交易者的試煉
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券商下單系統大 PK!快來看 ... 你家是光速 or 龜速

6/5/2020

 
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再一個月 ~ 放暑假

現股逐筆搓
上路至今,已經兩個多月囉
新的時代,就會有修正過後的新技巧
要不斷與市場磨合

例如,您這兩個月有常看到
一開盤 就有很多股票,長這樣嗎?
​
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這是因為過往的暫緩機制
是 五秒 vs 五秒 去計算 3.5%
而現在因為是逐筆搓
開市後的前五分鐘
​是與「開盤價」來計算是否該被處罰「暫緩」
所以有心人士,
不曉得是故意還是沒注意
一筆急單下出去
很容易就把股票搞成上圖

而結局 ...,
這張是 久元 (6261) 於上週四 5 / 28 的走勢
您可以呼叫出來看看喔

而現在與以前相比的另一個大變革
是,
委託與成交回報
​時間會細到「毫秒」
例如,9 點 3 分 26 . 317
每一千毫秒 = 一秒
後面的 0.317,就是委託與成交的毫秒單位
我們可以唸做 0.317 秒
亦可唸做 317 毫秒
​
速度 是金融交易的 標配
​於是呢,
「下單速度」很重要 這件事
以往我們都知道
但因為搓合揭露是五秒一次
我們只能以 是否有成交、績效好 or 壞
​來衡量我們的感覺:下單速度是否夠順暢夠快

現在,
因為有了精準的數據可以分析
也讓我搞懂很多以前不懂的事

繼續看下去 ...
​
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下單速度是否夠順暢 夠快
我們可以這樣來思考
​比如,
你今天一早看到 9958 世紀鋼
好像很強
​紅盤開出、外盤比又高達七成
在考慮要不要當沖買,
又很怕「開高走低」被人家燙到
於是給自己設定一個很簡單的策略:
​​
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如果股價突破早盤高點,
正好是 整數價 90,你就買
否則就繼續觀察

果不其然,
約莫在 9 點 42 ~ 43 分間
股價開始表態,逼近你設定的攤牌價位
手掌心冒汗地放在滑鼠上
一但股價破 90,準備立刻按出買單

刷!

​90、90.1、...,

真的到了!
​

速度能夠 優化成交價
此時,速度夠快的交易系統
理論上應可成交在 90.1
但在真實的世界

因為這一刻就是我常說的
:
〝必然走勢、將要發生〞
會有機器人要跟你搶

實際上,能成交在 90.2 的話
就算勉強及格
而如果你用很慢的 NB,
甚至是用手機下
可能會成交在 90.4 甚至 90.5 NT
若股價在 50 ~ 100 元這個區間
每跳動一個 tick,約當是 0.1 ~ 0.2%
而如果是百元以上的高價股
買進 100 元,賣出直跳 100.5
每動一格,價差高達 0.5% 呢

而一張十萬元的股票
日內買賣一次,
在手續費 6 折下,總交易成本為 321 元 / 0.321%
手續費 3 折下,總交易成本為 236 元 / 0.236%
​
金額看起來好像有感,可以多買一個便當
但其實只差了 0.085%
這並補不回來,
在市場上因為成交價「變爛」的損失
何況有買到都還好,到收盤都還是賺
( 所以你或以前的我,才會有交易成本至上的錯覺 )

有時,
會是 買的到 vs 買不到 的關鍵差別

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上禮拜我曾經分享過
能用桌機執行 現股 觸價單 ( MIT ) 的券商
​目前有這七家:

1. 凱基大三元
2. 元大點金靈
3. 元富新環球大亨
4. 統一金銀島
5. 永豐 eLeader
6. 兆豐贏家
7. 群益贏家策略王

因為現在成交回報可以到「毫秒」
如果您正好有以上七家的任兩家
很鼓勵您,做做如下測試:

Step 1. 找隻快漲停的股票
Step 2. 於同一台電腦,兩家券商同時下 漲停 MIT 市買
Step 3. 成交後,比對時間
Step 4. 至少分三天,累計測試三次以上


把結果紀錄下來
如果不同券商間,成交的「豪秒差」
都維持在穩定差距
恭喜你 ... 找出真相囉!

接著我來分享
今天用 MIT 實際搶到數張 8028 昇陽科 的成交結果
​
速度決定 是否能搶到

一. 凱基大三元 
成交時間 9 點 20 分 42 又 809 秒
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二. 元富新環球大亨
成交時間 9 點 20 分 42 又 913 秒
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三. 國內某中型券商
​成交時間 9 點 20 分 42 又 946 秒
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看吧,
同一台電腦,面對同一檔股票
執行相同的策略 ( 漲停 MIT 市買 )
出來的成果,還真的不一樣

一般來說
市佔率很高的龍頭券商
以往使用上,就覺得比較快、比較穩
現在逐筆搓,能把這些因素量化後
數字看出有顯著差異

但事情 有一好、不一定會有第二好
元大沒有我習慣的 XQ 系統
凱基 全球理財王 目前還不能下 XQ 版本的閃電觸價單
僅 HTS ( 大三元 ) 可以,
而元富雖然速度沒有龍頭券商快
但是有 XQ 觸價單
( 上個月跟他們反應完後才改版的,Thanks )
而且手續費跟大型券商比,應該也有點優勢
加上用久了 ... 有感情啦!

至於速度不到上述水準的券商
甚至有些帳務系統竟不是即時的券商
( 看錯庫存,會害客戶下錯 )
使用上 ... 就真的要小心囉!

0.1 秒 間的戰爭

以前 大家青春期的 偶像
周星馳 ~ 少林足球
不是有演嗎?
時間差 是很重要 滴

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而在金融市場的世界
我跟各位保證
情節、刺激程度
與電影比,絕對有過之無不及
不是一秒十萬而已
根本是 0.1 秒 的戰爭

如果您開始下單下到比較順

〝想買 股價就開始拉,想賣 就開始往下殺〞

那很好,表示您經常是對的
可以開始感受到我講的事

而如果您只是做做價值投資
平常進出量沒很大
但從剛剛的試算例也可看出

90 元的股票,跳一格
就是 0.1% 以上的差距

好的交易者,
除了要運籌帷幄,決勝於千里外的交易所
對於珠璣細節
不用斤斤計較

~ 但要正確理解 ... ,
​
​造成您損益 的 關鍵差距喔​!


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